Phân tích rủi ro bằng Crystal Ball

[handung107]

Phân tích độ nhạy​

Tài liệu của FETP.edu.vn​

Là dạng phân tích nhằm trả lời câu hỏi " What - if" (điều gì sẽ xảy ra...nếu như). Phân tích này xem xét yếu tố đầu vào nào là quan trọng nhất (yếu tố mang tính chất rủi ro) ảnh hưởng đến kết quả bài toán (lợi nhuận hoặc chi phí). Trong Excel hỗ trợ phân tích độ nhạy 1 chiều hoặc hai chiều, nghĩa là chỉ đánh giá được tối đa 2 yếu tố rủi ro

Một người kinh doanh mua một mặt hàng với giá mua là 8$ và bán với giá bán là 10$. Lợi nhuận sẽ là : 10$ - 8$ = 2$

Lập bài toán trên bảng tính :

Giá mua biến động từ 4$ đến 13$, mỗi bước thay đổi là 1$. Xét độ nhạy của lợi nhuận. Lập bảng phân tích một chiều như sau :

Chạy độ nhạy
1. Chọn B1:C20
2. Data / Table. Nhấp OK

 

[handung107]

Phân tích độ nhạy (tt)

Giá mua biến động từ 4$ đến 13$. Giá bán biến động từ 6$ đến 15$, mỗi bước thay đổi là 1$, xét độ nhạy của lợi nhuận

Lập bảng phân tích 2 chiều :

 

[handung107]

Phân tích tình huống

Phân tích tình huống​

Là dạng phân tích What - If, phân tích tình huống thừa nhận rằng các biến nhất định có quan hệ hỗ tương với nhau. Do vậy, một số ít biến số có thể thay đổi theo một kiểu nhất định tại cùng một thời điểm. Tập hợp các hoàn cảnh có khả năng kết hợp lại để tạo ra các "trường hợp" hay các "tình huống " khác nhau là :

- Trường hợp xấu nhất / Trường hợp bi quan
- Trường hợp kỳ vọng / Trường hợp ước tính tốt nhất
- Trường hợp tốt nhất / Trường hợp lạc quan

Một người kinh doanh mua một mặt hàng giá 8$ và bán với giá 10$. Kết quả khảo sát có thể thấy mặt hàng trên có thay đổi như sau :

Xét lợi nhuận trong các trường hợp :

Cách thực hiện :

1. Chọn Tools / Scenario
2. Nhấp Add - Đặt tên cho các tình huống và chọn vùng địa chỉ các ô chứa biến rủi ro

3. Nhập các giá trị cho tình huống tốt nhất. Nhấp OK sau khi nhập xong
4. Nhấp nút Add và thêm vào các tình huống còn lại

 

[handung107]

 

[handung107]

Mô phỏng bằng Crystal Ball

- Mở rộng khả năng dự báo của mô hình bảng tính
- Cung cấp, thông tin dự báo cần thiết hỗ trợ ra quyết định với độ chính xác cao hơn, hiệu quả và tin cậy hơn
- Sử dụng mô phỏng Monte Carlo (Hệ thống sử dụng các số ngẫu nhiên để đo ảnh hưởng của sự không chắc chắn trong mô hình bảng tính)

Cách thực hiện :

- Khởi động Add-in từ màn hình Excel. Vào Tools / Add-in, chọn Crystal Ball.
- Có thể vào Start / Programs / Crystal Ball / Crystal Ball

Khi thóat, ta bỏ dấu chọn Crystal Ball từ hộp thoại Tools / add-in, hoặc vào Menu Run / chọn Close Crystal Ball

Quá trình thao tác :

- Lập mô hình bảng tính Excel
- Khai báo các biến giả thuyết
- Khai báo các biến dự báo
- Khai báo các thông số mô phỏng
- Chạy mô phỏng
- Xem xét kết quả mô phỏng
- Tạo các báo cáo

B1 : Vào Cell / Define Assumption
B2 : Chọn kiểu phân phối xác suất
B3 : Nhập các thông số tương ứng

 

[handung107]

B1 : Vào Cell / Define ForeCast

B2 : Nhập tên, đơn vị tính cho biến

B3 : Chọn More để khai báo thêm

 

[handung107]

Ở đây, ta khai báo số lần mô phỏng, giá trị hạt nhân ban đầu, chế độ màn hình khi chạy

- Vào Run / chọn Run

 

[handung107]

Các kết quả thể hiện ở dưới các dạng khác nhau :

 

[handung107]

- Vào Run / chọn Create Report

Tính chính xác của mô phỏng :

- Mẫu lớn --> nâng cao tính chính xác. Tuy nhiên, mẫu càng lớn càng làm tăng thêm yêu cầu bộ nhớ
- Mẫu > 100 --> đủ để tạo các kết quả chấp nhận được

Sử dụng bộ nhớ :

- Mỗi giả thuyết tốn 300 bytes
- Mỗi dự báo tốn 2800 bytes, 10 bytes cho mỗi lần thử
- Nếu có sử dụng tương quan, lấy mẫu siêu lập phương Latin và phân tích độ nhạy thì bộ nhớ tối thiểu : 10 x kích thước mẫu x số giả thuyết

Tốc độ mô phỏng :

- Phụ thuộc kích thước mô hình phức tạp hay đơn giản
- Phụ thuộc bộ nhớ của máy tình
- Số lượng các biến giả thuyết và dự báo
- Dùng Brust Mode (50 hoặc 100) để tối đa hóa tốc độ mô phỏng
- Phụ thuộc các chương trình ứng dụng khác đang mở

 

[PhanTuHuong]

Chào chị!

Em là dân kỹ thuật nhưng những bài viết của chị rất chuyên sâu. Đúng là tiềm năng của Excel là rất lớn, nhưng chúng ta khai thác chẳng được là bao, ví dụ những bài của chị về tài chính thì em "mù tịt".
Em nghĩ các bạn thành viên Excel (đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính+kế toán) rất trân trọng những kiến thức mà chị chia sẻ.

 

[songlon]

Crystal Ball là phần mềm tích hợp chạy trên nền của MS.Excel;
Nó là công cụ để giải quyết các bài toán về Tài Chính, các bài toán tối ưu. Nó cũng nặng (41MB)
Nếu Bạn cần tôi có thể tặng cho bạn. Bạn liên hệ với tôi qua địa chỉ EMail : capturevn@yahoo.com.

 

[thaiduylam]

Em rất cám ơn những bài viết của chị Dung , em cũng đang nghiên cứu về các phân tích tình huống trong các dự án , đặc biệt là các phân tích dự án trong xây dựng . Như tính NPV, Irr , Fv của dự án . Mong chị có thể chỉ bào thêm . Thank , chúc chị vui khoẻ và có nhiều bài viết mới .

 

[phuclong05]

Hay quá, bạn thaiduylam oi, tôi cũng đang định tìm hiểu nghiên cứu thêm về các mục của chủ đề này, đặc biệt là việc sử dụng các hàm NPV, IRR (hoặc EIRR) cũng sd phân tích DAXD CTGT, nhung chưa nhiều kinh nghiệm lắm và mong muốn được chia sẻ cũng như học hỏi từ cá nhân bạn cũng như mọi ng từ diễn đàn.

 

[thaiduylam]

Mình có làm 1 cái dự án .Không lớn lắm . Mình đang chĩnh lại se post lên cho các bạn đóng góp nhe . Thông cãm nhe vì con đang bệnh.

 

[td8177]

chào chị,

Chị có thể post file này lên mạng được không? Em rất muốn in ra để ngâm cứu vì xem ở trên này khó gặm quá, mà in thì khó đọc. Chị thương thì thương cho trót chị nhé.
Cám ơn chị rất rất nhiều

 

[Don_Oliver]

chào chị,

Chị có thể post file này lên mạng được không? Em rất muốn in ra để ngâm cứu vì xem ở trên này khó gặm quá, mà in thì khó đọc. Chị thương thì thương cho trót chị nhé.
Cám ơn chị rất rất nhiều

to td8177 : Theo tôi cái này quan trọng là ứng dụng Excel để giải quyết vấn đề biến thay đổi thôi. Còn về lý thuyết thì ko có j đặc biệt, nên tôi up lên file excel tôi làm khi đọc bài của handung107 cho bạn tham khảo nhé

 

[Mr Okebab]

Các bạn có thể tải từ đây. Đây là bản mới nhất (Ver 7.22) cho dùng thử 7 ngày.
http://download1.crystalball.com/download/cb722/cb722.exe


Thân!

 

[dungruaxdyt]

Chào các bạn, mình thường dùng chương trình Crystal Ball vào một số chỉ tiêu IRR, NPV, Lợi nhuận trong phân tích dự án đầu tư xây dựng. Mình định upload lên đây bảng tính của mình để các bạn tham khảo nhưng file của mình nặng quá (trên 300K) trong khi giới hạn của site này chỉ được 97,7K, bạn nào cần cứ liên hệ mình sẽ gửi mail nhé.
@Bạn handung107: Mình rất mong muốn được bạn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Crystal Ball (mình chỉ mới tự nghiên cứu tài liệu và sử dụng chứ chưa được đào tạo cơ bản). Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và thành công trong công việc của mình

 

[Mr Okebab]

Chào các bạn, mình thường dùng chương trình Crystal Ball vào một số chỉ tiêu IRR, NPV, Lợi nhuận trong phân tích dự án đầu tư xây dựng. Mình định upload lên đây bảng tính của mình để các bạn tham khảo nhưng file của mình nặng quá (trên 300K) trong khi giới hạn của site này chỉ được 97,7K, bạn nào cần cứ liên hệ mình sẽ gửi mail nhé.
@Bạn handung107: Mình rất mong muốn được bạn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Crystal Ball (mình chỉ mới tự nghiên cứu tài liệu và sử dụng chứ chưa được đào tạo cơ bản). Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và thành công trong công việc của mình
Địa chỉ mail của mình là dungtv2@fpt.com.vn

Bạn có thể nén lại (Rar; Zip; 7 zip . . ) để gửi lên.
Hoặc có thể gửi cho mình để mình up.
hieu1563@gmail.com
thân!

 

[thud]

Tuyệt quá! nhwng cúng khó quá!

Chị ơi, em đọc bài viết của chị rất hay nhưng em làm không được, chị cho em hỏi chút nhé?
- Phân tích độ nhạy 1 chiều:vùng từ B1:C20 chứa gì em không hiểu và mục "Row Inputs cell" trong bảng Table nhập địa chỉ nào?

- Phân tích độ nhạy 2 chiều: em làm như chị mà kết quả là tòn "số 2" thôi"
Phiền chị nếu có thể được chỉ gửi cho em một file mẫu hoàn chỉnh được không? cảm ơn chị nhiều!
mail của em: mhongdhkt@tueba.edu.vn