mình đang tìm kiếm công thức cho vấn đề này, nhưng làm mấy hôm mới tìm được 1 nửa công thức cho ô p56, còn 1 nửa còn lại của công thức thì tìm mãi không ra, các bạn chuyên excel có giải pháp gì giúp mình với
Giả sử có 2153 usd vốn ban đầu,
Giải ngân được 1500 mua 1 quyền put (ô d3 điền 1), dư 653 usd
Tiền premium nhận được khi khớp lệnh put là 199.35, tương đương 199,35: 2153 = 9.25%
Giả sử có 2153 usd vốn ban đầu,
Giải ngân được 1500 mua 1 quyền put (ô d3 điền 1), dư 653 usd
Tiền premium nhận được khi khớp lệnh put là 199.35, tương đương 199,35: 2153 = 9.25%
- Trường hợp Quyền chọn put không cần thực thi (ô mầu tím h3 trống), thì giữ nguyên 1500 usd, không cần mua 100cp về tài khoản, tổng vốn đầu tư mới là 1500+ 653+199.35 = 2352 usd (ô p3)
- Trường hợp 1 quyền chọn put cần thực thi (ô mầu tím h3 điền 1, ô p3 sẽ hiện số vốn đầu tư ban đầu 2153), thì chuyển 1500 usd thành 100 cp, để thực hiện quyền chọn call bên dưới
- Dùng 100 cp đó, thực hiện 1 quyền chọn call (ô d56 điền 1), và nhận được tiền premium khi khớp lệnh quyền chọn call là 149.35, tương đương 149.35:2153 = 6.93%, tổng vốn đầu tư lúc này quay lại 2153, do chưa chuyển hết cổ phiếu thành tiền mặt
- * Trường hợp quyền chọn call được thực thi, thì 100 cp được đổi thành 1600 usd (ô h56 điền 1), toàn bộ cổ phiếu lúc này đã chuyển thành tiền mặt,
- vậy tổng vốn đầu tư mới là: 1600 (tiền bán 100 cp) + 199.35 (premium của put) + 653 (còn dư lúc đầu) + 149.35 (premium của call) = 2601.7 usd
- ** Trường hợp quyền chọn call không cần thực thi (h56 trống), thì 100 cp giữ nguyên, không được đổi thành tiền mặt.
- có nghĩa chưa kết thúc 1 vòng đầu tư put/call, hoặc chưa chuyển toàn bộ cổ phiếu thành tiền mặt, nên chưa tổng kết vốn đầu tư mới, vẫn giữ nguyên giá trị vốn đầu tư ban đầu là 2153 usd
- Vậy làm sao để khi h56 trống, thì p56 tính toán để hiển thị số vốn đầu tư ban đầu là 2153 usd, còn khi h56 điền 1, thì p56 hiển thị tổng vốn đầu tư mới là 2601,7 ?
