tinh hệ số beta

[DTC052318]

Mình cần cách tính hệ số beta1 cổ phiếu, ngành ngân hàng, cần số liệu gì;
Nếu có ai tính cho mình cách và số tính ra hay mình có thể tìm thấy hệ số beta ngành ngân hàng ơi đâu.

 

[uyenchi]

mình cũng đang tìm cách tính hệ số beta của 1 cty, bạn làm ơn giúp mình được ko. minh đang cần gấp lấm, gửi đến địa chỉ uyenchi_silica@yahoo.com cho mình với nhé.thanks a lot

 

[vietnd82]

Có vẻ như các bạn là sinh viên, nên tôi xin trả lời đơn giản như sau (có file tính beta làm vi dụ, file này tôi tính beta theo ngày):

Dữ liệu tính beta của công ty cần:
- Giá của cổ phiếu,
- Hệ số thị trường (vd: vnindex)

Tính beta của 1 công ty rất đơn giản, tuy vậy trước khi đi vào tính toán, các bạn cần chú ý vài điều sau:

1) Độ lớn của dữ liệu: nên từ 2-5 năm, tất nhiên dữ liệu ngắn hơn lắp vào công thức vẫn ra thôi, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa.

2) Tần suất đo lường: các bạn tính beta theo đơn vị tuần suất như thế nào: ngày, tuần, 2 tuần, tháng....

3) Hệ số thị trường: bạn chọn hệ số nào: Ví dụ Vn-index

Công thức tính beta thì sách nói rồi, ham trong excel như sau:
Beta = covar(Ri,Rm)/Var(Rm); hoặc Beta = Slope(Ri, Rm)
Trong đó: Ri là Return (tỷ suất sinh lời) của cổ phiếu, Rm là Return của thị trường.

Return (R) thì các bạn chắc cũng biết tính rồi R = (P1 - P0)/P0
Trong đó R= Return, P1 là giá tại thời điểm 1, P0 là giá tại thời điểm 0
Chú ý: bạn tính R theo ngày, tuần, hay tháng là tùy vào công việc của bạn.


Đơn giản chỉ có thế thôi

[FONT=&quot]Beta ngành có nhiều vấn đề để bàn hơn, nhưng nếu bạn muốn có một con số nào đó thì có thể tham khảo ở đây: http://www.cophieu68.com/categorylist.php[/FONT]

 

[hieumap]

anh ơi anh chỉ cách vẽ cái đồ thị trong file excel luôn cai

 

[iamcuong]

hệ số beta luôn là một bài toán nan giải....phải có 1 nguồn thống kê đầy đủ, chi tiết, và đáng tin cậy thì mới có thể xây dựng một hệ số beta tương đối...
mặt khác, hệ số beta lại còn phụ thuộc vào mức bù rủi ro và hệ số sinh lời kì vọng của mỗi nhà đầu tư....nên...chẹp,,,,,cực nan giải...

 

[trinhanhphap]

hệ số beta luôn là một bài toán nan giải....phải có 1 nguồn thống kê đầy đủ, chi tiết, và đáng tin cậy thì mới có thể xây dựng một hệ số beta tương đối...
mặt khác, hệ số beta lại còn phụ thuộc vào mức bù rủi ro và hệ số sinh lời kì vọng của mỗi nhà đầu tư....nên...chẹp,,,,,cực nan giải...

hệ số beta thì cần có Ri và Rm tức là mức tăng giá của cổ phiếu qua từng thời gian( ví dụ ngày hoặc tháng năm) tương đương cùng thời gian với nó để tính cho Rm,
sau đó dùng excel tính ra đơn giản thôi mà
Cách 1: dùng hàm slope(Ri, Rm) Rm là thu nhập của thị trường Ví dụ chỉ số VN Index or S&P 500...(tuỳ cổ phiếu đó niêm yết trên thị trường nào )
Cách 2 : sử dụng hàm Covar(Ri, Rm)/var Rm

 

[quataxo]

hệ số bêta phản ánh rủi ro hệ thống...mà rủi ro hệ thống có thể nằm tại công ty...bởi vậy để tính được hệ số beta khó khăn và phức tạp...

 

[kehaydua]

Sao mình học môn QTTC thầy hướng dẫn mình cách tính hệ số beta bằng excel bằng công thức và mình so lại với cái hàm slope sao kết quả không khớp? Không lẽ thầy mình chỉ sai à. Bạn nào coi giúp mình với.

 

[nancyt]

Bạn ơi,cho mình hỏi cách tính beta một ngành nhé,mình đang rất cần.Cảm ơn trước nhé!

 

[nitatqng]

Có vẻ như các bạn là sinh viên, nên tôi xin trả lời đơn giản như sau (có file tính beta làm vi dụ, file này tôi tính beta theo ngày):

Dữ liệu tính beta của công ty cần:
- Giá của cổ phiếu,
- Hệ số thị trường (vd: vnindex)

Tính beta của 1 công ty rất đơn giản, tuy vậy trước khi đi vào tính toán, các bạn cần chú ý vài điều sau:

1) Độ lớn của dữ liệu: nên từ 2-5 năm, tất nhiên dữ liệu ngắn hơn lắp vào công thức vẫn ra thôi, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa.

2) Tần suất đo lường: các bạn tính beta theo đơn vị tuần suất như thế nào: ngày, tuần, 2 tuần, tháng....

3) Hệ số thị trường: bạn chọn hệ số nào: Ví dụ Vn-index

Công thức tính beta thì sách nói rồi, ham trong excel như sau:
Beta = covar(Ri,Rm)/Var(Rm); hoặc Beta = Slope(Ri, Rm)
Trong đó: Ri là Return (tỷ suất sinh lời) của cổ phiếu, Rm là Return của thị trường.

Return (R) thì các bạn chắc cũng biết tính rồi R = (P1 - P0)/P0
Trong đó R= Return, P1 là giá tại thời điểm 1, P0 là giá tại thời điểm 0
Chú ý: bạn tính R theo ngày, tuần, hay tháng là tùy vào công việc của bạn.


Đơn giản chỉ có thế thôi

[FONT=&amp]Beta ngành có nhiều vấn đề để bàn hơn, nhưng nếu bạn muốn có một con số nào đó thì có thể tham khảo ở đây: http://www.cophieu68.com/categorylist.php[/FONT]

Cách này khá chuẩn rồi. Tuy nhiên mình có thể góp ý thêm
Thông thường khi tính dữ liệu liên tục thì người ta tính return bằng cách lấy ln(Pt/Pt-1)
Và lưu ý ở VN giá cổ phiếu phải là giá đã đc điều chỉnh, nếu không là bạn tính sẽ trật hết

 

[AT789]

ban nitatqng huong dan cu the di