Tình hình là thời gian vừa rồi cty nhiều việc quá nên ko đi học được mấy buổi, nên đọc 2 cái đề cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Nhờ mọi người rành về vấn đề này hướng dẫn mình cách giải với ^^ Xin chân thành cảm ơn
Đề 1. Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục 10 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát (cho đến ngày 1/11/2010), hãy thực hiện những yêu cầu sau:
- Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.
- Xây dựng đường đẳng dụng của nhà đầu tư với hệ số ngại rủi ro tự cho.
- Kiểm định mô hình CAPM và phân tích kết quả đạt được.
Đề 2. Xây dựng một dự án đầu tư bao gồm:
- Trình bày ý tưởng đầu tư và các giả định cần thiết.
- Dự báo và xây dựng dòng tiền.
- Thẩm định dự án đầu tư.
- Đánh giá rủi ro (phân tích kịch bản, phân tích triển vọng và mô phỏng Monte Carlo) và đưa ra các phương án quản trị rủi ro cần thiết.
Đề 1. Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục 10 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát (cho đến ngày 1/11/2010), hãy thực hiện những yêu cầu sau:
- Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.
- Xây dựng đường đẳng dụng của nhà đầu tư với hệ số ngại rủi ro tự cho.
- Kiểm định mô hình CAPM và phân tích kết quả đạt được.
Đề 2. Xây dựng một dự án đầu tư bao gồm:
- Trình bày ý tưởng đầu tư và các giả định cần thiết.
- Dự báo và xây dựng dòng tiền.
- Thẩm định dự án đầu tư.
- Đánh giá rủi ro (phân tích kịch bản, phân tích triển vọng và mô phỏng Monte Carlo) và đưa ra các phương án quản trị rủi ro cần thiết.
