Chào các anh chị,
Em có một bài tập cần phải nộp trong 5 ngày tới. Thầy giáo yêu cầu tính sự tương quan giữa các loại hàng hoá (rất hữu ích trong tình hình kinh tế náo loạn hiện nay ở Libia và Bờ biển Ngà).
Em đã cố gắng thử làm nhưng không thành công. Một phần cũng vì em không có căn bản về toán học nên không hiểu mấy bài giảng trên lớp.
Nếu các anh chị có thể giúp em giải được bài tập này, em cảm ơn rất nhiều và sẽ có hậu tạ!
Dưới đây là bài toán (em dịch ra từ tiếng Anh, không biết có sát với tiếng việt không, nên một vài từ em sẽ viết nguyên tiếng Anh)
"Các bạn sẽ phải dùng hai file Excel đính kèm dưới đây, một file chứa cách thức tính toán, một file chứa các dữ liệu cho Hạt Đậu nành, Dầu đậu nành và Bã đậu.
File dữ liệu chứa các chuỗi thời gian (time series) cho 3 loại hàng hoá trên. Chúng rất tương quan với nhau vì cùng làm ra từ hạt đậu nành.
Danh mục đầu tư của bạn được tạo ra như sau:
- một hợp đồng (1 lot) mua Hạt đậu nành giá trị 988 đồng ngày 8 tháng 6 2009
- một hợp đồng bán Dầu đậu nành giá 41.01 đồng ngày 8 tháng 6 2009
- một hợp đồng bán Bã đậu giá 273.5 đồng ngà 8 tháng 6 2009
Theo các dữ liệu trên, danh mục đầu tư này luôn luôn lãi dù cho bất cứ biến động gì xảy ra. Ví dụ, ngày 8 tháng 6 2009, danh mục đầu tư này có giá trị + 673.49 đồng.
NHiệm vụ của các bạn :
1) Tính toán biến động theo ngày, theo tuần và theo năm của mỗi loại sản phẩm dùng công thức EWMA và Lambda = 0.94
2) Tính toán tương quan giữa 3 loại hàng hoá trên, vẫn dùng phương pháp EWMA
3) Tạo ra một danh mục đầu tư chứa một hợp đồng mua Hạt Đậu nành, một hợp đồng bán Dầu đậu nành và một hợp đồng bán Bã đậu. Tính toán biến động hàng ngày của danh mục đầu tư này dùng phương pháp EWMA.
4) TÍnh toán giá trị (historic VAR - value at risk) hàng ngày và hàng tuần của danh mục đầu tư trong phần 3) đến 95% mức độ tin cậy (confidence level) và tới 99%."
Cảm ơn các anh chị
(File phương pháp tính lớn quá em không tải lên được. Nếu anh chị quan tâm đến bài tập này em sẽ gửi qua email riêng)
Em có một bài tập cần phải nộp trong 5 ngày tới. Thầy giáo yêu cầu tính sự tương quan giữa các loại hàng hoá (rất hữu ích trong tình hình kinh tế náo loạn hiện nay ở Libia và Bờ biển Ngà).
Em đã cố gắng thử làm nhưng không thành công. Một phần cũng vì em không có căn bản về toán học nên không hiểu mấy bài giảng trên lớp.
Nếu các anh chị có thể giúp em giải được bài tập này, em cảm ơn rất nhiều và sẽ có hậu tạ!
Dưới đây là bài toán (em dịch ra từ tiếng Anh, không biết có sát với tiếng việt không, nên một vài từ em sẽ viết nguyên tiếng Anh)
"Các bạn sẽ phải dùng hai file Excel đính kèm dưới đây, một file chứa cách thức tính toán, một file chứa các dữ liệu cho Hạt Đậu nành, Dầu đậu nành và Bã đậu.
File dữ liệu chứa các chuỗi thời gian (time series) cho 3 loại hàng hoá trên. Chúng rất tương quan với nhau vì cùng làm ra từ hạt đậu nành.
Danh mục đầu tư của bạn được tạo ra như sau:
- một hợp đồng (1 lot) mua Hạt đậu nành giá trị 988 đồng ngày 8 tháng 6 2009
- một hợp đồng bán Dầu đậu nành giá 41.01 đồng ngày 8 tháng 6 2009
- một hợp đồng bán Bã đậu giá 273.5 đồng ngà 8 tháng 6 2009
Theo các dữ liệu trên, danh mục đầu tư này luôn luôn lãi dù cho bất cứ biến động gì xảy ra. Ví dụ, ngày 8 tháng 6 2009, danh mục đầu tư này có giá trị + 673.49 đồng.
NHiệm vụ của các bạn :
1) Tính toán biến động theo ngày, theo tuần và theo năm của mỗi loại sản phẩm dùng công thức EWMA và Lambda = 0.94
2) Tính toán tương quan giữa 3 loại hàng hoá trên, vẫn dùng phương pháp EWMA
3) Tạo ra một danh mục đầu tư chứa một hợp đồng mua Hạt Đậu nành, một hợp đồng bán Dầu đậu nành và một hợp đồng bán Bã đậu. Tính toán biến động hàng ngày của danh mục đầu tư này dùng phương pháp EWMA.
4) TÍnh toán giá trị (historic VAR - value at risk) hàng ngày và hàng tuần của danh mục đầu tư trong phần 3) đến 95% mức độ tin cậy (confidence level) và tới 99%."
Cảm ơn các anh chị
(File phương pháp tính lớn quá em không tải lên được. Nếu anh chị quan tâm đến bài tập này em sẽ gửi qua email riêng)
